作者：郭宇权
出版社：世界图书出版公司
出版年：2010-04
ISBN：9787510005503
内容简介
《金融衍生品数学模型(第2版)》旨在运用金融工程方法讲述模型衍生品背后的理论，作为重点介绍了对大多数衍生证券很常用的鞅定价原理。书中还分析了固定收入市场中的大量金融衍生品，强调了定价、对冲及其风险策略。《金融衍生品数学模型(第2版)》从著名的期权定价模型的Black-Scholes-Merton公式开始，讲述衍生品定价模型和利率模型中的最新进展，解决各种形式衍生品定价问题的解析技巧和数值方法。目次：衍生品工具介绍；金融经济和随机计算；期权定价模型；路径依赖期权；美国期权；定价期权的数值方案；利率模型和债券计价；利率衍生品：债券期权、LIBOR和交换产品。
作者简介
目录
⚠️免责声明：本文来自投稿，不代表潇湘读书社立场，如若转载，请注明出处：https://www.xiaoxiangguan.cc/35824.html
⚠️侵权声明：如有侵权请发送邮件至：xiaobing1945@163.com 反馈，我们将尽快处理。
⚠️转载声明：若需转载，请保留原文链接并附出处，谢谢合作。
⚠️侵权声明：如有侵权请发送邮件至：xiaobing1945@163.com 反馈，我们将尽快处理。
⚠️转载声明：若需转载，请保留原文链接并附出处，谢谢合作。
